فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

پیشینه و اهداف: در این پژوهش، هدف قیمت‌گذاری دقیق‌تر محصولات بیمه‌ زندگی با رویکرد جدیدی از پیش‌‌بینی نرخ مرگ‌و‌میر و یا بقا است. در حال حاضر برای محاسبه ارزش فعلی مستمری‌‌ها، حق بیمه‌ها و... از یک جدول عمر استفاده می‌شود. بنابراین برای بالابردن دقت محاسبات ما به دنبال استفاده از یک مدل پیش‌بینی مرگ‌و‌میر در محاسبات هستیم. لذا در این پژوهش به‌نحوی به‌جای نرخ‌‌گذاری ایستا (صرفاً استفاده از آخرین جدول عمر) از پیش‌‌بینی جدول عمر استفاده شده و نرخ‌گذاری محصولات بیمه زندگی به‌صورت پویا انجام شده است.روش‌شناسی: ما یک مدل جدید برای پیش‌‌بینی احتمال مرگ‌و‌میر (بقا) انسان براساس فرایند مارکوف حالت محدود با یک حالت جذب (مرگ) پیشنهاد می‌کنیم. این مدل براساس سن فیزیولوژیکی است، سن فیزیولوژیکی هر فرد براساس شاخص‌های متفاوت آزمایشگاهی قابل‌بررسی است که منجر به نتایج شاخص سلامت فردی می‌شود. علاوه بر این، پارامترهای این مدل بردار احتمال اولیه و ماتریس زیر شدت یک زنجیره مارکوف است که در طول زمان تغییر می‌کند. به‌عبارت دیگر با توجه به یک فرایند احتمالی در مدل، بردار احتمال اولیه در طول زمان بازه احتمالی سن فیزولوژیکی معادل سن تقویمی را انتخاب می‌کند.یافته‌ها: برای نشان‌دادن عملکرد رضایت‌بخش مدل، مجموعه‌داده‌های ایالات متحده مورد تجزیه‌‌و‌تحلیل قرار گرفته که نتایج پیش‌بینی مدل ارائه‌شده بهتر از مدل لی کارتر است. قابل‌ذکر است که تعداد پارامترهای مدل معرفی‌شده در این پژوهش در مقایسه با مدل لی کارتر و سایر مدل‌های پیش‌‌بینی مرگ‌و‌میر و یا بقا بسیار کمتر است. براساس این مدل، فرم بسته برای روابط قیمت‌گذاری بیمه زندگی به دست می‌آید که این محاسبات را برای کاربران ساده می‌کند.نتیجه‌گیری: روابط به‌دست‌آمده برای قیمت‌گذاری، براساس دو محصول ـ بیمه زندگی مدت‌دار 5 ساله و همچنین یک مستمری مدت‌دار 5 ساله ـ مورد بررسی قرار گرفته و نتایج ارائه شده است. نتایج برازش مدل، پیش‌‌بینی‌های احتمال مرگ‌و‌میر و همچنین احتمال بقا و قیمت‌گذاری بسیار رضایت‌بخش هستند.