فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

پیشینه و اهداف: در این مقاله ما به کمک رویکرد کنترل تصادفی، یک محصول بیمه عمر به ‌شرط حیات طراحی نموده‌ایم. این محصولات به این صورت است که در ازای دریافت مبلغی به‌عنوان حق بیمه که در زمان‌های مشخص پرداخت می‌شود، بیمه‌گر متعهد می‌شود زمانی که بیمه‌شده در انتهای قرارداد در قید حیات باشد، مزایای بیمه‌ای را پرداخت کند.روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای- کاربردی از نوع مطالعات تحلیلی محسوب می‌شود. در ادبیات بیمه‌های زندگی محصولات متنوعی وجود دارد که در نحوه پرداخت مزایا و زمان اجرا با هم متفاوت هستند. از این محصولات می‌توان به بیمه‌های عمر زمانی، بیمه‌های عمر به شرط حیات و بیمه‌های عمر مختلط اجاره نمود. محصولات بیمه‌ای سنتی که دارای مزایای ثابتی هستند، به‌دلیل وجود بازارهای تورمی به‌سرعت جذابیت خود را از دست می‌دهند. در این مقاله به طراحی یک محصول بیمه زندگی به شرط حیات پرداختیم که متصل به بازارهای سرمایه‌گذاری است. در این مقاله برای شبیه‌سازی دارایی‌های بازارهای سرمایه از مدل‌های حساب دیفرانسیل تصادفی استفاده شده است. تمامی نتایج عددی این پژوهش به‌کمک نرم افزار Matlab و Maple انجام شده است.یافته‌ها: به‌منظور بهترین انتخاب سرمایه‌گذاری، به‌کمک ابزار کنترل بهینه تصادفی بهترین استراتژی سرمایه گذاری برای شخصی که دارای تابع مطلوبیت CRRA است و این محصول را خریداری می‌کند، محاسبه شده که تا بیشترین مزایا در پایان قرارداد پرداخت شود. برای سرمایه‌گذاری این قرارداد در بازاری غیرریسکی مانند بانک و بازاری ریسکی مانند سهام که دارای پرش‌های در قیمت بوده، مدل‌سازی انجام شده است. همچنین برای مدل‌کردن دارایی ریسکی از مدل‌ کو که به‌عنوان نماینده‌ای از مدل‌های با فعالیت متناهی است، استفاده شده و در انتها برای چند تابع مرگ‌‌و‌میر مقایسه انجام شده است.نتیجه‌گیری: اصلی‌ترین هدف این مقاله سرمایه گذاری برای بیمه‌شده‌هایی است که این محصول را خریداری کرده‌اند. در محصولی که در این مقاله طراحی شده است، بیمه‌گر متعهد می‌شود که حق بیمه‌های دریافتی را با نرخ تضمینی در انتهای قرارداد پرداخت کند. همچنین از سود حاصل از سرمایه‌گذاری به درصدی مشخص که در ابتدای هر سال معین می‌شود، بیمه‌شده را سهیم نماید. شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد که رفتار نرخ مصرف بهینه همانند مدل مرتون می‌باشد، با این تفاوت که در نرخ مصرف بهینه طراحی‌شده در این مقاله رفتار پرش‌های قیمت کامل مشهود است. نتایج سرمایه‌گذاری برای چندین تابع مرگ‌و‌میر در بخش نتایج عددی گزارش شده است.