فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

پیشینه و اهداف: این پژوهش با هدف پیشگویی ذخیره خسارت با استفاده از رویکرد تصادفی و مقایسه آن با روش قطعی پیشنهادی در دستورالعمل روش برآورد و کنترل کفایت ذخایر فنی رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل بیمه ‌مرکزی انجام شده است.روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای-کاربردی ‌از نوع مطالعات تحلیلی محسوب می‌شود. ‌از روش‌های تصادفی و قطعی جهت محاسبه ذخیره خسارت استفاده شده است. برای ارزیابی مدل، مجموعه داده‌های خسارت یک شرکت بیمه ایرانی در بازه 1390 تا 1398 درنظر گرفته شده و با استفاده از این مجموعه داده‌ها و همچنین طراحی یک الگوریتم تولید مثلث خسارت، ذخیره خسارت بر اساس مدل‌های مورد بررسی به وسیله نرم‌افزار R تحلیل گردیده است. الگوریتم تولید مثلث خسارت طراحی شده ‌قابلیت تولید مثلث خسارت دوگانه (تولید مثلث‌های تعداد و مبلغ خسارت) به‌صورت همزمان را دارد. در این مقاله، علاوه‌بر استفاده از روش‌های رایج پس‌آزمون کردن نتایج، راهکاری جهت انتخاب بهترین مدل ذخیره‌گیری بر اساس محاسبه عدم اطمینان مثلث‌های متوالی پیشنهاد شده که به بیمسنج‌ها کمک می‌کند تا بهترین روش ذخیره‌گیری را بر اساس الگوی خسارت شرکت بیمه انتخاب کنند.یافته‌ها: باتوجه به قطعی بودن مدل‌های پیشنهادی بیمه ‌مرکزی، استفاده از رویکردهای تصادفی در این مقاله مورد تأکید قرار گرفت. در رویکرد بیمه ‌مرکزی امکان محاسبه CDR و MSEP وجود ندارد. این دو معیار در پاسخ به عدم ‌توانگری مالی و نظارت مبتنی ‌بر ‌ریسک شرکت بیمه بسیار ارزشمند می‌باشد. همچنین، از چند روش ذخیره‌گیری استفاده شد تا نشان داده شود به چه طریق می‌توان بهترین روش را برای ذخیره‌گیری خسارت انتخاب کرد. رویکرد تصادفی پویای مورد استفاده در این مقاله موجب می‌شود که شرکت‌های بیمه بتوانند علاوه‌بر برآورد نقطه‌ای ذخیره، فاصله اطمینانی نیز برای آن تعیین کنند و بدین ترتیب سرمایه کافی جهت ایفای تعهدات خود ذخیره نمایند.نتیجه‌گیری: روش مبتنی بر نسبت ‌خسارت اریبی زیادی دارد و نتایج ‌آن برای شرکت‌های بیمه قابل اتکا نیست. نتایج ‌شبیه‌سازی نیز مؤید نامناسب بودن روش مبتنی بر نسبت خسارت (دستورالعمل) می‌باشد. لذا، نمی­توان یک روش ثابت و واحد را برای تمامی شرکت­ها توصیه نمود و این وظیفه بیم‌سنج شرکت بیمه است که مناسب­ترین روش را برای شرکت خود پیدا و به نهاد ناظر معرفی کند.