فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

پیشینه و اهداف: قیمت‌گذاری محصولات بیمه‌ای ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ است ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در مطالعات اخیر دانش اکچوئرال، برای وارد کردن نااطمینانی پارامترهای اقتصادی در قیمت‌گذاری محصولات بیمه‌ای از متغیرهای تصادفی فازی استفاده می‎شود. با توجه به اثرات نااطمینانی نرخ بهره بر صنعت بیمه و به‌ویژه رشته بیمه زندگی، در این مقاله، از متغیرهای تصادفی فازی برای درنظر گرفتن نااطمینانی نرخ بهره و محاسبه حق بیمه انواع بیمه‌های زندگی استفاده شده است. همچنین با توجه به این‌که جدول زندگی ایران بر اساس اطلاعات جمعیتی این کشور تدوین و برای استفاده به شرکت‌های بیمه ابلاغ شده است، نتایج استفاده از این جدول در مورد حق بیمه فازی انواع بیمه‌نامه‌ها با نتایج حاصل از جدول TD88-90 فرانسه که پیش از این مورد استفاده شرکت‌های بیمه بوده، مقایسه شده است. روش‌شناسی: ‌از نظریه مجموعه‌های فازی برای مدلسازی نرخ بهره برای محاسبه حق بیمه محصولات بیمه زندگی استفاده شده است. یافته‌ها: نتایج بر اساس جدول زندگی ایران برای یک مستمری زندگی نشان داد که تمام مقادیر ممکن برای حق بیمه یک فرد 57 ساله در بازه [384/4 و 741/3] قرار دارد و مقدار قطعی حق بیمه 045/4 می‌باشد. همچنین حق بیمه خالص این فرد برای یک شرکت بیمه با ریسک‌گریزی متوسط (75/0‌β‌=) مقدار 212/4 به‌دست آمده است. همچنین اثر تغییرات ریسک‌گریزی شرکت بیمه و سن بیمه شده بر مقادیر حق بیمه برای انواع بیمه‌های زندگی بررسی و تحلیل شده است. علاوه‌بر این تمامی محاسبات برای جدول زندگی TD88-90 نیز انجام و با نتایج جدول زندگی ایران مقایسه شده است. به‌لحاظ نظری، احتمال فوت یک فرد x ساله بر اساس جدول زندگی ایران بیشتر از احتمال فوت این فرد بر اساس جدول زندگی TD88-90 است. بنابراین، حق‌بیمه‌های محاسبه شده برای این شخص بر اساس جدول ایران برای بیمه عمر زمانی و بیمه عمر مختلط کمتر و برای مستمری زندگی بیشتر از حق‌بیمه محاسبه شده بر اساس جدول TD88-90 است. این موضوع را می‌توان بر اساس یافته‌های این مقاله نیز مشاهده کرد. به‌عبارت دیگر، یافته‌های مقاله بر اساس جدول TD88-90 نشان داد ‌همه مقادیر احتمالی حق بیمه مستمری زندگی برای یک فرد 57 ساله در بازه [257/4 و 575/3] و مقدار قطعی حق بیمه 896/3 است. همچنین، حق بیمه خالص برای حالت ریسک‌گریزی متوسط (‌75/0‌‌β‌=) مقدار 988/3 است. همچنین، این نتایج با روش تصادفی مقایسه شد که از اعتبار روش فازی پیشنهادی حکایت دارد. نتیجه‌گیری: نرخ بهره در طول زمان بر اثر تغییر سیاست‌های پولی، مالی و ارزی دچار نوسان می‌شود و این نوسان می‌تواند بر تعیین حق بیمه، ذخایر و تعهدات شرکت‌های بیمه تاثیر بگذارد. این مسئله برای محصولات بیمه زندگی با توجه به ماهیت بلندمدت آنها و احتمال نوسانات بیشتر نرخ بهره در مدت قرارداد از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین، لازم است گه نااطمینانی و ریسک نرخ بهره برای محصولات بیمه زندگی مورد توجه نهاد ناظر و شرکت‌های بیمه قرار بگیرد. در این راستا، با استفاده از نرخ بهره فازی می‌توان محدوده‌ای مجاز برای نرخ بهره درنظر گرفت که شرکت‌های بیمه با لحاظ میزان ریسک‌گریزی خود در مورد تعیین مبلغ حق بیمه در بازه مورد نظر اقدام کنند.