یک مدل احتمالاتی جدید برای بهینهسازی سبد داراییها در قراردادهای بیمه عمر بر مبنای تعهدات بیمهگر
نویسندگان
1 گروه آمار، دانشگاه بینالمللی امام خمینی، قزوین، ایران
2 گروه آمار، دانشگاه بینالمللی امام خمینی، قزوین، ایران
doi
10.22056/ijir.2013.04.03چکیده
در این مقاله یک مدل احتمالاتی جدید برای بهینهسازی سبد داراییها بر مبنای تعهدات بیمهگر پیشنهاد شده است. برخلاف سایر مدلهای موجود، مدل پیشنهادی، ماهیت تصادفی میزان پرداختی و دریافتی از بیمهگذاران و بازده داراییها را به خوبی مد نظر قرار میدهد. به منظور ارزیابی مدل پیشنهادی و مقایسه آن با مدل شناختهشده مارکویتز (1952)، برای بهینهسازی سبد داراییها، مطالعهای شبیهسازی طراحی و اجرا شده است. همچنین برای نشاندادن کارایی مدل پیشنهادی در دنیای واقعی، از دادههای مربوط به قیمت جهانی طلا و سنگ آهن استفاده شده است. نتایج حاکی از کارایی قابل قبول مدل پیشنهادی است، بهگونهای که مقدار بازده و ریسک داراییها در طول مدت سرمایهگذاری برای مدل پیشنهادی مطلوبتر است.
