فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در دهه های گذشته روش های پیشرفتۀ احتمالاتی تأثیری مهم در زمینۀ مالی هم از جنبۀ نظریو هم از نظر صنعت مالی برجای نهاده اند. درمقابل، مسائل مالی نیز انگیزه بخش جهت های تحقیقاتیجدید در علم احتمال بوده اند. در این مقالۀ مروری، برخی از این پیشرفت ها را بررسی می کنیم و بهزمینه هایی اشاره می کنیم که ممکن است استحقاق تحقیقات بیشتری را داشته باشند. نخست مبانیقیمت گذاری آربیتراژ را با تأکید ویژه بر بازارهای ناکامل و نقش های مختلفی که اندازۀ احتمال درو اندازۀ مارتینگل معادل آن ایفا می کنند، مرور می کنیم. سپس بر مسئلۀ ابهام مدل، « دنیای واقعی »که عدم قطعیت نایتی هم نامیده می شود، تمرکز می کنیم. دو مطالعۀ موردی را می آوریم که در آن هاامکان کنار آمدن با عدم قطعیت نایتی  از طریق ابزارهای ریاضی وجود دارد. در مطالعۀ موردیاول پوشش ریسک مشتقاتی چون سواپ های واریانس را به معنای اکیداً مسیری بررسی می کنیم. درمطالعۀ موردی دوم با الزامات سرمایه و ترجیحاتی که سنجه های ریسک محدب و منسجم مشخصمی کنند، سروکار داریم. در دو بخش آخر مسائل ریاضی ناشی از افزایش چشم گیر دادوستد الگوریتمیدر بازارهای مالی مدرن را مورد بحث قرار می دهیم.