استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون
نویسندگان
1 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی
2 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مدیریت و اقتصاد
3 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی
doi
چکیده
قیمت گذاری اختیارهای معامله از مسائل مطرح در حوزه ریاضیات مالی است. نوشته حاضر شامل مروری بر حل این مساله در بازارهای کامل، توضیح روش مینیمم سازی ریسک به عنوان یک روش پوشش ریسک در بازارهای ناکامل و سرانجام به کارگیری این روش برای تعیین تابع قیمت گداری در مدل هستون است.
