فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مدل سازی پیش بینی متغیرهای مالی و اقتصادی با توجه به رفتار متغیرها، روش های گوناگونی دارد. تحقیق حاضر، چگونگی پیش بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران را با دو مدل آربیتراژ و شبکه های عصبی مصنوعی مورد آزمون قرار داده است. برای این منظور از اطلاعات روزانه شاخص بازده نقدی و قیمت به عنوان متغیر وابسته و از اطلاعات روزانه قیمت سکه بهار آزادی، حجم معاملات کل بازار و قیمت دلار به عنوان متغیرهای مستقل استفاده شده است. برازش مدل چندعاملی مبتنی بر رگرسیون چندمتغیره و مدل شبکه عصبی برمبنای پرسپترون چندلایه با الگورتیم آموزش پس انتشار خطاست. نتایج به دست آمده حاکی از موفقیت دو مدل در پیش بینی شاخص بازده نقدی و قیمت و همچنین برتری عملکرد شبکه عصبی بر مدل چندعاملی است.