فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

پس از خاتمه یافتن نظام برتون وودز در سال 1971، بررسی رفتار و مدل­سازی نرخ ارز به مسئله‌ای مناقشه­آمیز برای اقتصاددانان و سیاست­گذاران مبدل شده است. یکی از مسائل مهمی که در ارتباط با نرخ ارز وجود دارد، ماندگاری نرخ ارز حقیقی است. در این راستا، پژوهش حاضر از دو الگوی خودبازگشت آستانه­ای خودمحرک و رگرسیون انتقال ملایم لجستیک استفاده کرده است تا رفتار غیرخطی نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران را طی سال­های 1396:12 – 1383:02 بررسی کند. ابتدا، امکان وجود رفتار آستانه­ای در نرخ ارز حقیقی آزمون­های براک، دیچرت و شینکمن (1987) و هانسن (1999) تأیید شد. سپس، مقدار آستانه برای رشد نرخ ارز حقیقی در الگوی اول 84/3% و در الگوی دوم 5% محاسبه شد. هر دو الگو نشان می­دهد مادامی‌که رشد نرخ ارز حقیقی در رژیم شدید قرار گیرد، پایداری قابل‌توجهی خواهد داشت و از مقادیر گذشتۀ خود به‌طور مثبت تحت تأثیر قرار می­گیرد.