تعداد مقالات: 144

The Banking Crisis and Macroprudential Policy: Evidence from Iran

صفحه 43 - 61   دوره 6    شماره 2
زرین شریفیانپور شکوه السادات اعرابی

Stochastic Dynamics of Ripple XRP for Cross-Border Settlement Optimization

صفحه 19 - 41   دوره 6    شماره 2
محسن سلطانی

Analysis of Risk Trends, Capital Structure Stability, and Profitability Potential of Iranian Listed Companies Using Numerical Risk Scoring and Fuzzy Logic

صفحه 1 - 18   دوره 6    شماره 2
خدیجه عباسی گورخرم حمید رضا جدیدی شهلا منصوری قوامآبادی

Hybrid Interval Forecasting Model for Iraqi Stock Prices Based on Optimized v‑Support Vector Regression

صفحه 77 - 95   دوره 6    شماره 2
ناهید محمدیون شبستری مرضیه ورمزیار

The Application Of The Inverse Physics-Informed Neural Network In Financial Calibration Tasks

صفحه 125 - 137   دوره 6    شماره 2
اکبر حسینی قلعه بهمن نینا صیادعبدی امراللهی بیوکی الهام

Maximum Principle for McKean-Vlasov Dynamic Using Lions Partial-Derivatives with Respect to Probability with Application to Finance

صفحه 63 - 76   دوره 6    شماره 2
محمدمهدی شقاقی مهرداد بهراد شیداییان مهدی

Fuzzy Estimation of Value at Risk for a Portfolio with Triangular Fuzzy Returns

صفحه 97 - 123   دوره 6    شماره 2
دیانی عبدالرسول جعفری دیبا باقری سعید قاسمپور خوشرودی احترام

Deep Sequential Learning for Asset Return Forecasting: An LSTM-Enhanced Capital Asset Pricing Framework

صفحه 139 - 157   دوره 6    شماره 2
احمدی ثریا

Closed-Form Estimation for the Pareto Distribution Based on Logarithmic Moments

صفحه 159 - 182   دوره 6    شماره 2
مجتبی نقدی احمد باوند سوادکوهی

Modeling Financial Sentiment with a Three-State Lattice Gas: From Agent Interaction to Market-Level Shock Responses

صفحه 183 - 209   دوره 6    شماره 2
لیلا نریمانفرد فروغ رحیمپور

Fair Profit Sharing Ratios of Islamic Investment Contracts

صفحه 211 - 240   دوره 6    شماره 2
میلاد پرنیانی

Credit Risk Management Of Portfolio And Distance To Default Estimation Based On Firm Equity Approach

صفحه 241 - 252   دوره 6    شماره 2
علیرضا نوریان نجف آبادی

On the Existence and Uniqueness of Solutions to Rough Fractional Stochastic Differential Equations

صفحه 31 - 44   دوره 6    شماره 1
محمدکاظم متین ملیحه قنادیان

A Two-Stage Stochastic Optimization Model for Portfolio Selection Under Decision-Making Uncertainties

صفحه 1 - 30   دوره 6    شماره 1
عالیه جهانیان رضا قندهاریزاده علی اسد مریم

Ethereum Price Prediction with a GRU--Transformer Encoder Hybrid Model‎

صفحه 67 - 89   دوره 6    شماره 1
علی فردوسی شهناز شعبانیپور طاهره آذرفر

An Optimization-Based Framework for Gamification in FinTech: Enhancing Customer Loyalty and Advancing SDG Targets

صفحه 91 - 116   دوره 6    شماره 1
نوعی باغبان مرتضی سعید عظیمینیا علی رضائیان ابرقوئی

Dynamic Analysis of the Effects of Exchange Rate Volatility, Financial Development, and Trade Openness on Economic Growth in Iran: A TVP-VAR Approach

صفحه 47 - 66   دوره 6    شماره 1
مهناز کلوندی خیاطیان سمانه

Unveiling Complex Market Dynamics: A Wavelet Coherence Study of Turkish Stock Price and Volume Interactions

صفحه 143 - 158   دوره 6    شماره 1
محمدحسن میر حسینی

A New Clusterless DEA Cross-Efficiency Evaluation in the Presence of Negative Data and its Application in Portfolio Selection

صفحه 207 - 224   دوره 6    شماره 1
کبیری زهرا

Bond Pricing and the Term Structure of Spot and Forward Interest Rates: A Multi-factor Vasicek and Cir Model Approach

صفحه 117 - 141   دوره 6    شماره 1
حکیم آرا محمدعلی

A Stochastic Process Perspective on Hybrid Log-Normal and Machine Learning Models for Financial Risk under Left-Censored Data

صفحه 159 - 190   دوره 6    شماره 1
کریمی مریم ساداتی نصراله

A Heston Fractional Vasicek Framework for Option Pricing

صفحه 225 - 249   دوره 6    شماره 1
جواهری شیرین

Volatility Modeling via EWMA-Driven Time-Dependent Hurst Parameters

صفحه 191 - 206   دوره 6    شماره 1
سلیمانی حمید

Application of Radial Basis Functions Meshless Method for Solving an Inverse Parabolic Problem

صفحه 251 - 263   دوره 6    شماره 1
مفاخری اقبال سوهانی کمیل احمدی آرش

Forecasting Returns with a Hybrid Model: Neural Network Autoregressive Market Predictions and CAPM for Asset Valuation

صفحه 1 - 11   دوره 5    شماره 2
حاجیزاده معظمه

Solving The Black-Scholes Problem Using a Combined Numerical Method (A Case Study of Tehran Stock Exchange)

صفحه 13 - 33   دوره 5    شماره 2
سعیدی حمیده گرانمایهپور شیوا اسدی حسنوند اسد حیدری هادی

Evaluation of Systemic Risk and Spillover of Index Volatilities of Different Industry Groups in Tehran Stock Exchange

صفحه 35 - 63   دوره 5    شماره 2
صمدی محمدتقی زیرک حامد مریم علیزاده فلاح

Copula-Based Risk Modeling: A Comparative Analysis of MCAViaR and Gaussian Copulas for Global Indices

صفحه 77 - 106   دوره 5    شماره 2
محمدرضا طبیب اخلاقیپور منصور اسکندریپور ابراهیم

Applications of Some Deep Learning Algorithms to Predict Trend in the Forex Exchange Market

صفحه 65 - 75   دوره 5    شماره 2
گل بخشی حسن سپهری آسیه

A Comparison Between Behavioral Similarity Methods vs Standard Deviation Method in Predicting Time Series Dataset, Case Study of Finance Market

صفحه 155 - 171   دوره 5    شماره 2
حسنعلیزاده محمد

Bank Client Credit Scoring, Along With Loan Parameters Optimization Using the Simulation-Optimization Model

صفحه 107 - 129   دوره 5    شماره 2
بخشی شیرزاد حاجیزاده فاطمه باقری ه راضیه

Deep Learning and Statistical Approaches in Financial Modeling of Foreign Assets and Liabilities of Nepal’s Banking System

صفحه 131 - 154   دوره 5    شماره 2
صوفی هاشم علی هدایتی زفرقندی شیرین

On the Importance of Copula Choice in the Reliability Evaluation of Dependent Stress-Strength Models

صفحه 217 - 252   دوره 5    شماره 2
مرعشیپور امید

Iran's Exchange Market in Five Episodes: Bayesian Estimation of Systematic Risk with MCMC Method

صفحه 199 - 215   دوره 5    شماره 2
حسنزاده کریم آباد علیرضا نیکنژاد عباس ذوالقدر حسین

A Hybrid LSTM Neural Network Approach for Modeling Periodical Long-Memory Characteristics in Financial Energy Index Time Series

صفحه 173 - 196   دوره 5    شماره 2
قاسمزاده عراقی مرتضی خاکسار فائزه معیر زیبا

Implied Volatility of Call Options and Abnormal Stock Returns: Evidence From Quantile Analysis of Abnormal Return Determinants

صفحه 253 - 281   دوره 5    شماره 2
خلیلی آذر هایده عبدالهی زیبا ابراهیمی مهدی

Comparing the performance of different deep learning architectures for time series forecasting

صفحه 63 - 87   دوره 5    شماره 1
رضا رفاهی طالقانی

Surrender analysis of life insurance in Iran at two micro-corporate and macroeconomic levels

صفحه 1 - 13   دوره 5    شماره 1
جنتی مشکانی ابوالفضل اجاق زهرا

Enhanced portfolio performance evaluation using adjusted dynamic conditional Jensen’s alpha: A time-sensitive risk approach

صفحه 89 - 101   دوره 5    شماره 1
خجسته زینب بت شکنان دهکردی محسن شکرچیزاده زهرا عیدیان محمد

Comparative analysis of stochastic models for simulating leveraged ETF price paths

صفحه 15 - 46   دوره 5    شماره 1
کیوان لولویی

Designing an epidemic health ‎insurance

صفحه 121 - 135   دوره 5    شماره 1
نوربخش فاطمه ناصری عرفان اصغر محموآبادی

Option pricing under non-normal distribution in mixed of Gram-Charlier model and fractional models (A case study of Iran Stock Exchange‏)

صفحه 47 - 62   دوره 5    شماره 1
قاضیزاده احمد اکرم خدامیپور

Measuring information asymmetry surrounding earnings announcements

صفحه 103 - 118   دوره 5    شماره 1
عباس شیرمحمدی نصرت اله طاهرخانی هدایت صیدخانی

Modifying premiums for life insurance products using specific mortality tables

صفحه 137 - 153   دوره 5    شماره 1
علی ذاکری احمد عباسینیا

On data-driven robust portfolio optimization with semi mean absolute deviation via support vector clustering

صفحه 155 - 165   دوره 5    شماره 1
مهری سادات هاشمی دولابی مجیدی محمود شهین عسگریار

A generation theorem for the perturbation of exponentially equicontinuous C₀-semigroups on locally convex spaces

صفحه 167 - 173   دوره 5    شماره 1
ظریفه میر

Mitigating data imbalance for enhanced third-party insurance claim prediction using machine ‎learning

صفحه 175 - 187   دوره 5    شماره 1
علیاکبر امیدی نسرین طایفه قهرمانی اکبر ظریفی علی الهامی

A mathematical model for deriving the optimal trajectory of life insurance demand

صفحه 189 - 204   دوره 5    شماره 1
محمدرضا تات

Exponential Ornstein-Uhlenbeck model for pricing double barrier options in uncertain environment

صفحه 1 - 16   دوره 4    شماره 2
زهره طباطباطینسب نظری مسعود

Fraud detection in supplementary health insurance based on smart contract in blockchain ‎network

صفحه 33 - 56   دوره 4    شماره 2
محمدرضا رازدار غفارپور بختیار آناهیتا امانی یگانگی

European option pricing underlying two assets using PINN

صفحه 17 - 31   دوره 4    شماره 2
رقیه طالبی یوسف ظهوریان بهرام افراسیابی زین آباد

Investigating Levy's model in financial series prediction(case of vanilla option)

صفحه 65 - 82   دوره 4    شماره 2
محمدتقی امامی خویی

Stochastic portfolio optimization by diversity-weighted portfolio approach

صفحه 57 - 64   دوره 4    شماره 2
فرهاد خسروی ترکیان ولاشانی سمانه

Asset-liability management for with-profit life insurance policies: A novel multi-stage stochastic programming model

صفحه 83 - 97   دوره 4    شماره 2
عسکری بهمن جنتی مشکانی ابوالفضل

Stochastic-fractional optimal control problems and application in portfolio management

صفحه 99 - 114   دوره 4    شماره 2
علیرضا نوریان نجف آبادی خورشیدی رضا

Sensitivity assessing to data volume for forecasting: introducing similarity methods as suitable ones in feature selection methods

صفحه 115 - 134   دوره 4    شماره 2
حسنعلیزاده محمد کشاورزحداد غلامرضا

Asset Allocation Using Nested Clustered Optimization Algorithm: A Novel Approach to Risk Management in Portfolio

صفحه 137 - 157   دوره 4    شماره 2
علینژاد مهربانی ابراهیم شریف واقفی مهراد بربروشان محسن دهشیری مهدی

Some applications of log-ergodic processes: ergodic trading model and call option pricing using the irrational rotation

صفحه 159 - 180   دوره 4    شماره 2
باستی حمدالله احمد چوپانی التون

A Comparative Analysis of Binary Options Trading Strategies Using Fuzzified MA and RSI in the Japanese Market

صفحه 181 - 209   دوره 4    شماره 2
رضا شعبانی صمغ ابادی میراسداله صالحی پناهی

The predictive power of mispricing Stocks based on financial and governance criteria, using linear and nonlinear models (CART, LASSO, PINSVR)

صفحه 211 - 233   دوره 4    شماره 2
محمدهادی فرقانی زینب امیدی پروین علم الهدایی زهره علوی دقیق

Pricing asset-or-nothing options using Haar wavelet

صفحه 19 - 35   دوره 4    شماره 1
مجتبی کریمی روح اله مهرعلیزاده شیادهی

Gumbel copula-based reliability assessment to describe the dependence of the multicomponent stress-strength model for Pareto distribution

صفحه 1 - 17   دوره 4    شماره 1
مرعشیپور امید

Measuring the acceptance rate of Usage-Based Insurance (UBI) based on statistical methods (case study: Saman Insurance Company)

صفحه 37 - 55   دوره 4    شماره 1
محمدباقر خالقی آذین سادات رمضان سعید حسینپور

On the numerical performance of the weak multilevel Monte-Carlo method for the Heston Model

صفحه 57 - 66   دوره 4    شماره 1
محسن قارسی عاطفه عاشوری بیجارپسی

Calibration of European option pricing model using a hybrid structure based on the optimized artificial neural network and Black-Scholes model

صفحه 67 - 82   دوره 4    شماره 1
محمدکاظم متین الهام جری

A Comparison of the Linear Model and the Efficient Frontier for the Evaluation of Portfolio Performance

صفحه 83 - 96   دوره 4    شماره 1
حمیده تقیزاده سیس bakhtiari nuredin احد حضور گیگلو

An L_1 then L_0 approach to the cardinality constrained mean-variance and mean-CVaR portfolio optimization problems

صفحه 97 - 113   دوره 4    شماره 1
امیری عبدالرضا فرشید جعفر پایبندی

Evaluation of ‎e‎conomic variables on pension fund performance of selected countries

صفحه 115 - 125   دوره 4    شماره 1
جانه سارا هادوینیا عباس یوسفیخواه سارا

Option pricing in high volatile illiquid market

صفحه 147 - 157   دوره 4    شماره 1
صلواتیان سیاوش بختیاری حسین

Mean-AVaR-Entropy ‎o‎ptimization portfolio selection model in uncertain environments

صفحه 127 - 145   دوره 4    شماره 1
بهاروندی احمد پطروسیان آرنو نظری مسعود

Improving the accuracy of financial time series prediction using nonlinear exponential autoregressive models

صفحه 159 - 173   دوره 4    شماره 1
امیرحسین واعظ شهرستانی محمد ولی بیک نجمه کرمعلیپور

A high order numerical method for Ito stochastic Volterra integral equations

صفحه 175 - 193   دوره 4    شماره 1
زینب کشاورزی فاطمه سلمانی

Comparative analysis on forecasting methods and how to choose a suitable one: case study in financial time series

صفحه 37 - 61   دوره 3    شماره 2
حسنعلیزاده محمد

Modeling auto insurance frequency using K-means and mixture regression

صفحه 93 - 109   دوره 3    شماره 2
محرابی لیلا فاطمه سادات جمشیدی

An analysis of volatility and herd behavior among investors in the S&P500 stock market index, Bitcoin, and gold markets

صفحه 77 - 92   دوره 3    شماره 2
جعفریانی حسن بت شکنان دهکردی محسن غلامرضا علیاصغر میرزایی رخساره میرهاشمی سیمین

A new hybrid method of dynamic mode decomposition and long short-term memory for financial market forecasting

صفحه 1 - 17   دوره 3    شماره 2
خداکرم رفیعی امید سپهری احمدزاده حمید

The artificial neural networks for investigation of correlation between economic variables and stock market indices

صفحه 19 - 35   دوره 3    شماره 2
شادرخ مهدیه اروجی حسن مرتضی حسننژاد لیلا عمرایی

Cross-sectional estimation of loss reserve for cargo insurance market: the case of cargo insurance in Iran

صفحه 161 - 176   دوره 3    شماره 2
قباد رده اصغر محمودآبادی حمید فخر جعفری

Disclosure of material information and dividend

صفحه 149 - 160   دوره 3    شماره 2
جلیل تراهی علیاکبر افراسیابی محسن شاه بختی

Unraveling the impact of Iranian currency exchange on central bank digital currency: navigating through history-oriented bias

صفحه 129 - 148   دوره 3    شماره 2
مریم شهرکی سربند غلامرضا علیاصغر بت شکنان دهکردی محسن ابوالفضل زینالی مجید رضا رجبی

An online portfolio selection algorithm using beta risk measure and fuzzy clustering

صفحه 63 - 76   دوره 3    شماره 2
حسن منصوری بابهوتک فاطمه سخایی محمود منظری توکلی

The effect of audit committee financial expertise on relationship between companies irresponsibility and stock price crash ‎risk

صفحه 111 - 128   دوره 3    شماره 2
صهبا رجبی استرابادی ابراهیم خراسانی محمدرضادوست محمدی محمدرضا مصباحی

Life settlements pricing based on fuzzy interest rates ‎arisen ‎‎from‎ ‎life ‎insurance‎ ‎premiums

صفحه 177 - 188   دوره 3    شماره 2
علی ذاکری معظمی گودرزی حبیب الله

A dynamical system model-driven approach to pricing with smart volatility: a case study of catastrophe bonds pricing for China’s flood

صفحه 191 - 207   دوره 3    شماره 2
زارعی آسیه قراگوزلو علیرضا خیامی عبدالکریم

Efficient calculation of all steady states in large-scale overlapping generations models

صفحه 15 - 48   دوره 3    شماره 1
اردشیر عسگری گندمانی حسن فتحی شهری اکرم نجفی حمیدینژاد حبیب

Analysis the risk contagion from financial sector to other economic sectors

صفحه 1 - 14   دوره 3    شماره 1
رجب علی وثوقی ضابط شادی

Mean-standard deviation-conditional value-at-risk portfolio optimization

صفحه 83 - 98   دوره 3    شماره 1
nategh s. جعفری الناز عطریانفر حامد

Estimating the parameters of 3/2 stochastic volatility model with jump

صفحه 137 - 143   دوره 3    شماره 1
احمدی ثریا سرورنژاد سمانه

Deep learning for option pricing under Heston and Bates models

صفحه 67 - 82   دوره 3    شماره 1
ابراهیمی اتانی رضا بخشی آنی رضا اکبری آزاد مریم

Improving financial investment by deep learning method: predicting stock returns of Tehran stock exchange companies

صفحه 145 - 164   دوره 3    شماره 1
میناوند محمد سعادت فرناز اکبری میرعسکری

Estimation of the hazard rate function in the presence of measurement errors

صفحه 49 - 66   دوره 3    شماره 1
احمدی مینا سلطان تویه محدثه عطایی اعظم معصومه اکرمی ابوافضل

Analysis of loan benchmark interest rate in banking loan dynamics: bifurcation and sensitivity analysis

صفحه 191 - 202   دوره 3    شماره 1
فاضلی اشرف السادات روجا پورفرج بیگزاده

A novel financial trading system based on reinforcement learning and technical analysis applied on the Tehran securities exchange market

صفحه 99 - 118   دوره 3    شماره 1
عنایتی شبکلایی علی فاطمه حمام چی نسرین قدمگاهی

Volatility spillover in crude oil market using Heston switching Clayton model

صفحه 119 - 135   دوره 3    شماره 1
مخدره بلوکی تقی امینیفرد زینب ترابی

Revue of contingent capital pricing model using growth and barrier option approach with numerical application

صفحه 165 - 190   دوره 3    شماره 1
زهرا احمدی علیمحمد رحیمی راضیه رضازاده

The fast algorithm for computing all steady states in overlapping generations models

صفحه 203 - 222   دوره 3    شماره 1
کیوان گورک

Option valuation in markets with finite liquidity under fractional CEV assets

صفحه 167 - 180   دوره 2    شماره 2
یزدانی مهدی کانکزیک مایکل طاهری فاطمه

Introduction a method of determining returns to scale in network data envelopment analysis

صفحه 15 - 36   دوره 2    شماره 2
آذری سعید رشکیانی مهدی

Measuring the Accuracy and Precision of Random Forest, Long Short-Term Memory, and Recurrent Neural Network Models in Predicting the Top and Bottom of Bitcoin price

صفحه 107 - 128   دوره 2    شماره 2
کیانی محمد فریدون محفوظیان مهری میرمحمدی الهام

Pricing life settlements in the secondary market using fuzzy internal rate of return

صفحه 53 - 62   دوره 2    شماره 2
علی ذاکری

Predicting Going Concern of Companies Using the Tone of Auditor Reporting

صفحه 181 - 194   دوره 2    شماره 2
آهنگران محمد رسول خان محمدی مروارید ملاکریمی فرشته پایور سالومه

Presenting a comparative model of stock investment portfolio optimization based on Markowitz model

صفحه 129 - 150   دوره 2    شماره 2
حبیب الهی اکبر گانتلت دیوید عبدالملکی احمد

Design of a Pure Endowment Life Insurance Contract Based on Optimal Stochastic Control

صفحه 37 - 52   دوره 2    شماره 2
پسران محمد هاشم ناصری عرفان

Stochastic optimal control with Contingent Convertible Bond in banking industry

صفحه 151 - 166   دوره 2    شماره 2
صالحی اصفهانی هادی محدث کامیار

Bayesian Inference Using Hyper Product Inverse Moment Prior in the Ultrahigh-Dimensional Generalized Linear Models

صفحه 63 - 90   دوره 2    شماره 2
سراج سودابه قنبری حمید

Ridge Shrinkage Estimators in Finite Mixture of Generalized Estimating Equations.

صفحه 91 - 106   دوره 2    شماره 2
جوزانی نسیم قنبری حمید

The Rating of Insurance Companies Based on The Regulatory Indicators Using Three Different Scenarios

صفحه 1 - 14   دوره 2    شماره 2
علیزاده عبدالرحمان فتحینیا محمد لالمی شیده

Robustness in Mean-Variance Portfolio Optimization

صفحه 195 - 204   دوره 2    شماره 2
سپاسگرشهری ملیحه

Application of Deep-Learning-Based Models for Prediction of Stock Price in the Iranian Stock Market

صفحه 151 - 166   دوره 2    شماره 1
غفاری محتشم رخشنده رو سکینه نیکنامی شمسالدین خان کلابی مهدی

Assessing machine learning performance in cryptocurrency market price prediction

صفحه 1 - 32   دوره 2    شماره 1
اکبری آلاشتی طاهره حسامی محمدعزیز حسن شفیعی ساناز رستم جبری

Catastrophe Swap Valuation Based on Stochastic Damage and its Numerical Solution

صفحه 87 - 106   دوره 2    شماره 1
بهرام زاهدی امیرسعید هدایتی عبداالعلی قوام بهراد فرهمند

Dynamic behavior in a three coupled Kaldor-Kalecki delayed model

صفحه 117 - 130   دوره 2    شماره 1
خسرو وفائی علیرضا مناجاتی

A numerical method for solving the underlying price problem driven by a fractional Levy process

صفحه 195 - 208   دوره 2    شماره 1
فرامرز احمدی سوهانی کمیل مشمول کیویچ سمانه

Assets Supply demand Physical Equilibrium in Financial Market by Artificial Neural Network

صفحه 107 - 116   دوره 2    شماره 1
مرضیه نگهبان مروی

Banking, Monetary target policy and Stock market shock

صفحه 33 - 62   دوره 2    شماره 1
شعله دستغیب سهند خیرآبادی نسرین بیرانوند

Investigating the Performance and Performance Consistency of Iranian Mutual Funds Using CAPM& CARHART’s Four- Factor Models; A Comparative Approach

صفحه 63 - 86   دوره 2    شماره 1
فاطمه محمودی فاطمه چنانی

A Numerical solution for the new model of time-fractional bond pricing‎: ‎Using a multiquadric approximation method

صفحه 131 - 150   دوره 2    شماره 1
زهره انصاریمقدم حجتالله اسماعیلنیا گنجی بهرام زاهدی

Monetary behavior theory in long-term and turbulent conditions on the Russian Ruble

صفحه 183 - 194   دوره 2    شماره 1
حسینعلی پاشا پاسندی ه فاطمه حسینیتبار فاطمه جهانشاهی حیدری مهدی مهدیه زراعتی نیشابوری

Using local outlier factor to detect fraudulent claims in auto insurance

صفحه 167 - 182   دوره 2    شماره 1
علیاکبر امیدی اسلامی کیوان سلیمی سودرجانی احسان

Explicit solutions of Cauchy problems for degenerate hyperbolic equations with Transmutations methods

صفحه 209 - 247   دوره 2    شماره 1
ابوالقاسم حیدر آبادی مرضیه استاجی

Estimating the term structure of mortality: an application to actuarial studies

صفحه 13 - 22   دوره 1    شماره 2
میر ابراهیم صدیق بطحایی محمدعلی نوریان

Trade war and the balanced trade-monetary theory

صفحه 81 - 95   دوره 1    شماره 2
فاطمه جهانشاهی آرش شرقی محسن اخباری زهرا رها خرازی آذر مریم شهرکی سربند

Prediction of outstanding IBNR liabilities using delay probability

صفحه 37 - 47   دوره 1    شماره 2
لیلا خدابخشی ناصری عرفان

An application of stochastic approximation in simulated method of moments

صفحه 49 - 61   دوره 1    شماره 2
محمدمسعود ی شاعری زینب

Designing an updatable long-term health insurance

صفحه 23 - 35   دوره 1    شماره 2
حمید درخشنده ناصری عرفان صادقین علی

Efficient estimation of Markov-switching model with application in stock price classification

صفحه 97 - 112   دوره 1    شماره 2
کمیجانی علیاکبر احمدی حدید بهروز موسوی آزادکسمایی افسانه

The effect of volatility temporal changes on the predictability and return of optimal portfolio using the DMA model

صفحه 1 - 11   دوره 1    شماره 2
وجیهه ترکمانی سمانه نیرومند

Spectral graph embedding for dimension reduction in financial risk assessment

صفحه 63 - 78   دوره 1    شماره 2
فرزانه غفاری نیلوفر انصاری

Network centrality and portfolio optimization using the genetic algorithm

صفحه 113 - 139   دوره 1    شماره 2
عبدالله حسنزاده میرعلی صدیقه پورخوش سعادت

Modeling of mortgage-backed securities based on stochastic processes

صفحه 141 - 154   دوره 1    شماره 2
زینب تقینژاد زینب ترابی

Portfolio selection by a non-radial DEA model: It’s application in Tehran stock exchange (TSE)

صفحه 155 - 164   دوره 1    شماره 2
ثوراله نوروزی دادخانی

Modeling the block trades premium: focusing on refining and petrochemical companies

صفحه 165 - 185   دوره 1    شماره 2
لیلا قربانی قره تپه طالب جلالی عبداالعلی قوام

Robust net present value with infinite lifetime

صفحه 9 - 26   دوره 1    شماره 1
قهرمان جهانفر علی سینا رخشنده مند

‎Comparing ‎the ‎‎different types of ‎Markov ‎switching ‎model for Euro to Iran Rial‎ exchange rate

صفحه 41 - 48   دوره 1    شماره 1
یزدانپناه احمد رحمتیزاده آزاده محمدمهدی سلطانی روحالله صفریانی

Using reinforcement learning method to price a perishable product, case study: orange

صفحه 27 - 40   دوره 1    شماره 1
محمد قنبری عبدالسلام تقی سینا صیاد

Unusual behavior: reversed leverage effect bias

صفحه 53 - 61   دوره 1    شماره 1
فاطمه جهانشاهی آرش صادقی زیدی حامد عاملی

The first order nonlinear autoregressive model ‎ ‎with Ornstein Uhlenbeck processes driven by white ‎noise

صفحه 1 - 7   دوره 1    شماره 1
علیرضا رستم ی

Tau method for pricing American options under complex models

صفحه 103 - 111   دوره 1    شماره 1
سعید قر بانی تازه کندی شاطریان فاطمه

Mathematical modeling of stock price behavior and option valuation

صفحه 113 - 129   دوره 1    شماره 1
احمد رضوی

Finite difference method for basket option pricing under Merton model

صفحه 49 - 52   دوره 1    شماره 1
آرزو حقیقی فرهاد حامدی

Forecasting spot and future gold coin price volatility and their predictive power on each other by using ANN-GARCH model

صفحه 147 - 161   دوره 1    شماره 1
مریم کرمیان مجتبی جعفری کاردگر

Impacts of no short selling and noise reduction on portfolio allocation

صفحه 63 - 82   دوره 1    شماره 1
صبا پورشسب

Mean-square stability and convergence of compensated split-step θ-method for nonlinear jump diffusion systems

صفحه 83 - 101   دوره 1    شماره 1
حجتالله اسماعیلنیا گنجی مجید جلیل مصیر فرشاد دانشور نیک

Economic models involving time fractal

صفحه 131 - 146   دوره 1    شماره 1
حجت الله اسماعیلنیا گنجی ثم ر میری نرگس فولادی بهروز ندیمی
دانشگاه شهید بهشتی
Anonymous peer review
فارسی - Persian
داوری یک سو ناشناس